Questo volume rappresenta il testo di riferimento, in tema di contratti derivati e di gestione del rischio, sia per il mondo accademico sia per i professionisti della finanza. Oltre a descrivere in modo approfondito i contratti negoziati nei mercati finanziari e le tecniche analitiche per la loro valutazione, il libro contiene numerosi esempi che aiutano il lettore a migliorare la comprensione della materia. La nuova edizione di "Opzioni, futures e altri derivati" presenta molti argomenti nuovi, tra cui: un nuovo capitolo su "OIS Discounting, CVA e DVA, Costo della Provvista" (Capitolo 9); la nuova regolamentazione dei derivati OTC: CCPs, SEF e garanzie (Capitoli 1 e 2); nuovo materiale sui Fed Funds rates e sul Libor (Capitolo 4); nuovi prodotti offerti dalla CBOE: DOOM options, CEBOs, ecc. (Capitolo 10); opzioni perpetue e altri derivati perpetui (Capitolo 15, Capitolo 26); una spiegazione non-tecnica dei termini presenti nella formula Black-Scholes-Merton (Capitolo 15); l'estensione e l'aggiornamento del materiale sul rischio di credito e sui derivati creditizi (Capitoli 24 e 25); una completa revisione del testo per tener conto del sempre maggiore utilizzo dell'OIS Discounting nell'industria finanziaria (Capitoli 29 e 32); nuovo materiale sui modelli d'equilibrio unifattoriali per la term structure dei tassi d'interesse (Capitolo 31).
Opzioni, futures e altri derivati. Ediz. mylab
| Titolo | Opzioni, futures e altri derivati. Ediz. mylab |
| Autore | John C. Hull |
| Curatore | Emilio Barone |
| Collana | Economia |
| Editore | Pearson |
| Formato |
Libro: Prodotto composito per la vendita al dettaglio |
| Pagine | XXXIV-952 |
| Pubblicazione | 02/2015 |
| Numero edizione | 9 |
| ISBN | 9788865188941 |