Il volume esamina le tecniche quantitative relative alla valutazione del rischio finanziario ed è adatto sia ai corsi di Matematica finanziaria del triennio accademico sia a corsi più avanzati di Finanza quantitativa. La prima parte del testo presenta argomenti introduttivi quali regimi finanziari, rendite, ammortamenti, criteri per la scelta degli investimenti, struttura dei tassi, obbligazioni e immunizzazione finanziaria. La seconda introduce temi più avanzati, come la teoria di selezione del portafoglio di Markowitz, la teoria dell'event study, il modello di Black e Litterman e la teoria di valutazione delle opzioni. La terza presenta in forma integrata tre delle principali categorie di rischio: il rischio di mercato, il rischio di credito e il rischio operativo. Il libro è corredato di numerosi esempi pratici ed esercizi svolti ed è arricchito da applicazioni disponibili on line sul sito dell'editore, sviluppate in Excel, in VBA e in Matlab.
Manuale di matematica finanziaria. Metodi e strumenti quantitativi per il risk management
| Titolo | Manuale di matematica finanziaria. Metodi e strumenti quantitativi per il risk management |
| Autori | Marco Micocci, Giovanni Batista Masala |
| Argomento | Matematica e scienze Matematica |
| Collana | Aulamagna, 121 |
| Editore | Carocci |
| Formato |
Libro: Libro in brossura |
| Pagine | 655 |
| Pubblicazione | 03/2022 |
| ISBN | 9788829013517 |
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